发布日期：2024-08-16 21:44 点击次数：159
7月16日消息，上证指数低开高走，沪深300波动率加权指数 (300波动，000803)报7507.74点。
数据统计显示，沪深300波动率加权指数近一个月下跌0.39%，近三个月上涨1.26%，年至今上涨10.08%。
据了解，中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，沪深300波动率加权指数十大权重分别为：工商银行（1.56%）、上海银行（601229）（1.55%）、长江电力（600900）（1.54%）、浦发银行（1.5%）、中国能建（601868）（1.45%）、大秦铁路（601006）（1.4%）、农业银行（1.36%）、南京银行（1.36%）、建设银行（1.34%）、北京银行（1.31%）。
从沪深300波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比79.43%、深圳证券交易所占比20.57%。
从沪深300波动率加权指数持仓样本的行业来看，金融占比37.37%、工业占比16.96%、原材料占比9.70%、公用事业占比9.08%、医药卫生占比7.82%、可选消费占比7.34%、主要消费占比5.54%、能源占比2.62%、信息技术占比1.65%、通信服务占比1.00%、房地产占比0.92%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整股票配资杠杆如何还，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。